Что такое лот на Форекс, как его рассчитать и где использовать результаты расчетов

Торговля валютой на рынке Форекс ведется лотами, однако для большинства частных инвесторов и трейдеров суммы оказываются слишком большими, поэтому в дело вступает понятие дробного лота. Оно, в свою очередь, влечет за собой дополнительные расчеты.

Чему равен 1 лот на Форекс?

Лот на Форекс – это основная единица измерения объема сделки. Она показывает, сколько базовой валюты (стоящей на первом месте в паре) покупает или продает трейдер или инвестор.

1 лот равен 100 000 единиц.

То есть, если в окне открытия ордера в поле «Объем» указать значение 1.00, например, для валютной пары USD/RUB, это будет означать, что трейдер планирует купить 100 000 долларов за рубли.

Для крупных игроков валютного рынка – это достаточно привычные суммы, однако для частных и, тем более, начинающих трейдеров они неподъемны. Поэтому на рынке и в торговых платформах предусмотрена возможность покупки не целого лота, а его части, так называемого дробного лота. Его минимальный объем – 0,01. Диапазон значений – от 0,01 до 1,00 с шагом 0,01.

Возможность работать с дробными лотами привела к появлению небольшой классификации видов лотов. Из всего 3:

·  Стандартный (полный, целый) – 100 000 единиц валюты – объем в торговом терминале 1,00.

·  Мини – 10 000 единиц – объем 0,1.

·  Микро – 1000 единиц – 0,01.

Возможности указать объемы напрямую в валюте, как бы сказав «хочу купить доллары на 10 000 рублей» нет, поэтому итоговую цену лота приходится рассчитывать самостоятельно.

Как рассчитать цену лота?

Для того чтобы рассчитать, сколько собственных средств придется потратить, нужно учитывать 3 момента:

·  Курс валюты. В валютной паре он показывает сколько нужно валюты котировки, стоящей на втором месте, чтобы купить 1 единицу базовой валюты. Например, запись USD/RUB 61.695 означает, что за 1 доллар США нужно отдать 61,695 рубля.

·  Кредитное плечо (оно же леверидж от английского leverage). Это заемные средства, которые предоставляет Форекс-дилер или брокер трейдеру для торговли. Обозначается дробью, например, 1:40. Это значит, что собственных средств для покупки потребуется в 40 раз меньше, чем заемных. Соответственно, чем больше второе число в дроби, тем больше заемных средств доступно для торговли. Доступное плечо обычно указывается в условиях торговли. Учитывать его при расчете нужно, чтобы понимать, сколько своих средств нужно будет вложить.

·  Объем сделки – размер дробного лота.

Чтобы рассчитать стоимость полного лота, нужно умножить курс на 100 000 (фиксированное значение стандартного лота) и разделить на второе число из дроби кредитного плеча.

Для приведенной в качестве примера выше пары USD/RUBрасчет будет следующим: 61,695 * 100 000 / 40 = 154 237,5.

Соответственно, чтобы узнать стоимость дробного лота, нужно умножить цену полного на объем. 154 237 500 * 0,01 = 1 542,375 рубля.

И еще один важный момент, который нужно учесть в расчетах – спред. Спред – это разница между ценой предложения и ценой спроса, на которой зарабатывает Форекс-дилер или брокер. Подобно разнице в ценах купли/продажи валюты в банках. Спред часто указывается в пунктах (1 пункт = 0,0001) для каждой валютной пары отдельно и при расчете итоговой стоимости его нужно просто прибавить к рассчитанной стоимости лота.

Для чего рассчитывать стоимость лота

Использовать результаты расчетов можно в риск-менеджменте. Риск-менеджмент – это стремление искусственно ограничить возможные финансовые потери. В основном им занимаются опытные трейдеры, но о существовании такого понятия, как и самой возможности и приемов, новичку стоит знать.

Существует 3 основных метода риск-менеджмента. Рассмотрим их от простого к сложному.

Торговля фиксированными лотами

Это самый простой и комфортный метод для новичков. Он не предполагает дополнительных расчетов. Достаточно просто определиться с приемлемым объемом лота и придерживаться выбора при дальнейшей торговле.

Например, начинающему трейдеру можно остановиться на микро-лоте с объемом 0,01, единожды рассчитать его и открывать сделки только с ним, примерно зная, какой суммой он рискует каждый раз.

Основной недостаток подхода – полное отсутствие динамики. Фактически риски не контролируются и не меняются.

Торговля с фиксированной пропорцией

Этот метод основан на предыдущем, но для управления рисками дополнительно контролируется объем операций. Если капитал успешно растет, объем наращивается, если депозит уменьшается – снижается. Для лучшего контроля определяются значения дельты и шага объема. Для примера возьмем значения в 10 000 и 0,01 соответственно.

Таким образом, если в ходе торговли сумма депозита вырастет на 10 000 рублей, объем сделок можно увеличить на 0,01. При дальнейшем росте еще на 10 000 – еще на 0,01.

При расчете убытков используется значение 0,5 дельты. Соответственно, при уменьшении капитала на 5 000 рублей, объем сделок нужно уменьшить на 0,01. Таким образом соблюдается классическое для Форекс соотношение прибыли к рискам 2:1.

В реальности расчеты будут выглядеть чуть сложнее и потребуют постоянного контроля динамики капитала, но этот вариант действительно работает и помогает даже начинающим трейдерам лучше контролировать убытки.

Торговля с фиксированным процентом

Под процентом здесь подразумевается допустимый уровень финансовых потерь от общего депозита, выраженный в процентах. Опытные Форекс-трейдеры рекомендуют устанавливать риск не более 2%. Основной плюс такого подхода в том, что риск «откликается» на динамику капитала. Соответственно, если общий размер депозита растет, вместе с ним растет и риск, и наоборот.

Не самый очевидный, но важный момент: вместе с ростом риска растет и потенциальный доход – чем больше средств будет вложено в активы, тем более высокую прибыль они могут принести. И, соответственно, вместе с его уменьшением сокращаются и возможные потери.

Для торговли потребуется определить так называемый рабочий лот. Расчеты здесь самые сложные и объемные, и в качестве вводных данных используются следующие значения:

·  Депозит – для примера возьмем сумму в 50 000 рублей.

·  Уровень риска – рекомендуемые 2%.

·  Риск в рублях,

·  Риск в пунктах.

Риск в рублях рассчитывается просто – нужно умножить депозит на уровень риска – 50 000 * 2% = 1000 рублей.

Риск в пунктах основывается на двух значениях, устанавливаемых при создании ордера: цены и стоп-лосс, а точнее, на разнице между ними. Для примера возьмем условное значение в 50 пунктов.

Теперь остается рассчитать рабочий лот на Форекс: риск в рублях делим на риск в пунктах и умножаем на объем. 1000/50*0,01=0,2.

За счет того, что в формуле используется несколько переменных, показатели рабочего лота будут достаточно активно отзываться на изменения всех базовых параметров, в том числе, на рост или сокращение капитала.

Приведенные нами методы управления рисками – далеко не единственные на рынке. И более опытные трейдеры используют и гораздо более сложные формулы, которые учитывают один или несколько дополнительных параметров. Например, кредитное плечо.

Резюмируем

·  Лот на Форекс – это базовая единица измерения объема сделки.

·  Размер стандартного лота – 100 000 единиц.

·  Поскольку для большинства частных трейдеров и инвесторов такой объем торговли слишком велик и неудобен, на валютном рынке есть возможность торговли частичными лотами, начиная со значения 0,01.

·  Для дополнительного удобства Форекс-дилеры и брокеры предлагают работу с кредитным плечом, которое помогает покрыть стоимость минимального объема даже при использовании небольшой суммы собственного капитала.

·  Для расчета цены лота в валюте валютной пары существует отдельная формула.

·  Дополнительно расчеты могут использоваться для управления рисками.